Système De Trading Par Etf

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Le ETF Cash System et ETFCash sont détenus et exploités par Simply Living, LLC ETFCash 2017 Tous droits réservés. Lorsque vous parlez de négociation d'ETF, vous devez parler de deux types de métiers. Pour les investisseurs de détail ou pour les conseillers et les institutions faisant de petits achats, les ETFs principalement le commerce comme des stocks. Le bidask vous offre voir dans votre comptable courtier, si vous êtes fantaisie, les écrans de négociation de niveau 2, vous pouvez accessshow vous le marché youll commerce contre. Il existe encore de bonnes et mauvaises stratégies de négociation, et nous décrivons ci-dessous, mais pour la plupart, les ETF à ce niveau commercent comme des actions. Pour les investisseurs qui font de grands métiers, la situation est totalement différente. Les ETF ont une grande différence par rapport aux actions individuelles: s'il existe une demande pour un ETF, une catégorie spéciale d'investisseurs institutionnels (appelés participants autorisés) peut créer de nouvelles actions en rachetant les titres que l'ETF veut détenir et en les reversant à des actions L'émetteur du FNB. En d'autres termes, si vous avez un stock qui traite 1.000 actions par jour, vous n'avez aucune chance d'acheter 100.000 actions de ce stock sans obtenir absolument tués sur le commerce. Pour un ETF trading 1000 actions par jour, cependant, vous pouvez travailler avec un fournisseur de liquidité pour acheter une quantité presque illimitée tant que vous savez comment. Nous avons une série d'articles sur la façon de négocier des ETF sur ce site. Cet article traite des meilleures pratiques pour l'exécution de petits métiers. Pour les investisseurs plus grands ou plus sophistiqués, nous vous encourageons à lire les articles connexes au bas de cette page. Le type le plus simple de négociation d'ETF à entrer avec votre courtier est un ordre du marché. Il peut aussi être le plus dangereux. Lorsque vous placez un ordre de marché, vous êtes dire à votre courtier que vous voulez échanger un ETF dès maintenant à tout prix qu'il faut pour attirer des actions. Si le marché offre le FNB à 49,90 sur l'offre et 50,10 sur la demande, et que vous voulez acheter, votre commande au marché pour 100 actions sera probablement comblé à 50,10. D'une manière générale, cependant, les commandes du marché sont une idée terrible: Les investisseurs peuvent se blesser dans au moins trois manières. Tout d'abord, si youre trading plus de 100 actions, theres aucune garantie de votre commerce sera exécuté à la propagation publiquement disponible. Ce spreadwhat que vous voyez dans votre courtage rend compte seulement la meilleure offre et d'offre dans le pays, qui peut parfois être pour seulement 100 parts. Si vous voulez acheter 1000 actions, ou 10 000 actions, vous pouvez souffler passé cette propagation intérieure et obtenir votre commande remplie à un coût bien au-dessus de la 50.10 que vous avez vu à l'écran. Deuxièmement, de nombreux ETF négocient avec de larges spreads annoncés pour commencer. Moins liquides ETFs peuvent afficher des écarts de 10 pour cent ou plus un prix absurde qui reflète principalement le fait que personne ne fait attention. Mais si vous mettez un ordre du marché dans, ceux qui seront les prix que vous obtenez. Vous pourriez obtenir un prix bien meilleur avec un ordre limité simple. Troisièmement, les marchés peuvent se déplacer entre le moment où vous décidez de commercer et quand votre commande entre dans le système. Il peut y avoir des accidents de flash, paniques du marché, les pépins techniques et youll n'ont aucun contrôle sur l'endroit où votre commerce sera exécuté. Les ordres sur le marché ne devraient être utilisés que pour les ETF les plus importants et les plus liquides, lorsque la garantie est garantie, l'exécution en fraction de seconde est importante pour votre stratégie. Pour la plupart des investisseurs, les commandes sur le marché doivent être évitées à tout prix. Un pas de mieux qu'un ordre de marché est un ordre limité. Un ordre limite indique à votre courtier le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour un ETF, ou si vous vendez, le prix minimum que vous prendrez. Il vous protège contre les exécutions sauvagement mauvaises, même si cela signifie que votre commerce ne se produira pas si le marché s'éloigne de votre commande. Ordres de limite peut être très utile pour obtenir une exécution entre la propagation. Si un ETF donné est annoncé à 49,50 sur la soumission et 50,50 sur la demande, et la juste valeur est réellement 50,00, les chances sont qu'une commande d'achat limite placée plus près de cette marque de 50,00 sera exécuté et vous faire économiser 0,50 par action, si youre patient. En cas de doute, utilisez un ordre limité. Utiliser les fournisseurs de liquidités Pour les investisseurs qui placent de grands métiers, une option supplémentaire existe: travailler avec des fournisseurs de liquidité. Les fournisseurs de liquidité sont de grands créateurs institutionnels qui existent (au moins en partie) pour aider les investisseurs à acheter et à vendre des ETF. Considérez-les comme des facilitateurs. Une description de la façon de travailler avec ces fournisseurs de liquidité et d'exécuter les grands métiers est disponible dans l'article suivant. Next: Qui sont Market Makers et ce qui est Step-Away Trading (AKA, Comment obtenir Big Trades Done Right) Un simple, premier jour du mois, le système de négociation pour les ETF Quand j'ai échangé pour les fonds de couverture que je mettrais Ensemble d'un portefeuille de systèmes de négociation diversifiés, de la même façon qu'un gestionnaire de fonds communs de placement pourrait constituer un portefeuille de titres diversifiés. Ainsi, par exemple, un système de négociation qui négocie des actions seulement le premier jour du mois pourrait ne pas être corrélé à un système commercial qui négocie et sort des obligations et est dans un commerce toute l'année et se déplace une fois par an. Mon panier idéal de systèmes de négociation serait des systèmes qui sont rarement sur le marché (donc Im principalement en espèces), et ont très faible volatilité. Ainsi, par exemple, si vous faites du daytrading un ETF obligataire, il est moins probable que vous soyez en baisse de 20 dans une journée que si vous achetiez ou shorting un stock de biotechnologie comme Dendreon (NASDAQ: DNDN). Beaucoup de choses se produisent le premier jour du mois qui conduisent à un comportement irrationnel. Pour une chose, beaucoup de gens obtiennent l'argent dans leurs plans 401k et si ils se sentent affleurant que souvent une partie ou beaucoup de cet argent obtient alloué dans des fonds d'actions. En d'autres termes, si les gens étaient en hausse le mois dernier, ils sont plus susceptibles de mettre plus d'argent dans les fonds d'actions. Le contraire est vrai des fonds obligataires. Les gens n'aiment pas avoir trop d'argent dans des obligations à faible volatilité. Donc, si leurs fonds obligataires sont trop réussi (c'est-à-dire ils poussent trop) les gens ont tendance à réaffecter hors des obligations et dans les stocks. Allons combiner ces deux idées dans une stratégie de trading à faible stress. Son faible niveau de stress parce que nous allons négocier des ETFs et non des stocks (stocks peuvent facilement monter ou descendre 30 dans une journée, alors que son relativement rare que les actions ou obligations ETFs déplacer que beaucoup dans une journée) et aussi son faible stress, La stratégie discutée ci-dessous est en espèces 99 de l'époque (parce que vous êtes seulement potentiellement trading le premier jour du mois). Enfin, son faible stress car les règles sont très simples. Aucune science des fusées n'est impliquée. Aucune théorie du Chaos ou réseaux de neurones. Si quelqu'un essaye jamais de vous vendre une stratégie basée sur l'un de ces puis exécuter autant que vous le pouvez dans la direction opposée. Les systèmes de trading doivent être intuitifs et simples. Stratégie du premier jour du mois: Bien travailler avec deux catégories de FNB iShares: SI le dernier jour du mois a augmenté pour l'un des FNB ci-dessus, puis pour le FNB qui a augmenté: Si le FNB que nous négocions est l'un des Les ETFs des marchés émergents achètent à la clôture le dernier jour du mois. VENDRE à la clôture le premier jour du mois. En d'autres termes, vous achetez et maintenez pendant un jour. Si le FNB que nous négocions est l'un des ETF obligataires puis SHORT à la clôture le dernier jour du mois. COUVERTURE à la clôture le premier jour du mois. C'est tout. Vous êtes sur le marché seulement 1 jour chaque mois. Et quelques mois vous n'êtes pas sur le marché à tous. Sur un mois donné, vous ne pouvez négocier un ou deux des FNB, mais pas tous. Les résultats obtenus au cours des 10 dernières années sont les suivants: Sur 279 métiers, 80 (222) gagnaient des métiers. Dans l'ensemble, le rendement moyen par métier était de 0,54. 73 des longs métiers étaient rentables et 83 des métiers de courte durée étaient rentables. Pas si mal dans une période où les indices du marché étaient tous négatifs dans la même période. J'ai fait une simulation très simple utilisant 33 des fonds propres dans un portefeuille pour chaque métier. Depuis 2001, voici les résultats: Les 9 dernières années consécutives ont été positives, avec 2001 seulement modérément négatif (0.51), cliquez pour agrandir. Un couple de choses à souligner: A) Youre seulement sur le marché un jour du mois. Un panier diversifié de systèmes de négociation aurait des systèmes supplémentaires qui fonctionnent bien dans le reste du mois. Dans l'état actuel des choses, ce système renvoie une moyenne de 5 par an malgré une très faible exposition. B) Si, sur un premier jour particulier du mois, seuls deux des FNB font appel à des opérations, vous pouvez éventuellement faire en sorte que ces opérations soient plus importantes que dans la simulation ci-dessus. Cela aurait amélioré les résultats historiques. Rappelez-vous, lors de l'élaboration d'une stratégie commerciale, se concentrer sur les principes suivants: Keep it simple Faire plusieurs systèmes de mini-trading comme ci-dessus, qui sont pour la plupart uncorrelated avec l'autre. Gardez la volatilité faible en utilisant des FNB, comme les FNB iShares mentionnés ci-dessus. Divulgation . Pas de positions