IPath SP 500 VIX Futures à court terme ETN (VXX) Après les heures de négociation en temps réel après les heures Avant le marché News Citation Flash Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les futures visites au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et des données que vous venez d'attendre de nous. En réponse à la demande à l'étranger, CBOE étend VIX, SPX amp SPXW Options Trading Hours Greg Bender gère les ventes de produits dérivés américains et de négociation pour Bloomberg Tradebook. Avant de se joindre à Bloomberg, Greg a négocié les marchés des futures et des options en tant que membre de la division COMEX du New Yor. Voir le profil complet data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0 data-original-title titre Greg Bender. John Gardner est un commerçant de produits dérivés sur actions de Bloomberg Tradebook LLC. Conseillant les clients d'achat et de vente. Avec plus de 15 ans d'expérience en trading en tant que spécialiste de l'option sur le American St. Voir le profil intégral data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0 données-titre-titre original John Gardner Gary Stone est le Chief Strategy Officer de Bloomberg Trading Solutions et un expert reconnu Sur la structure du marché des actifs croisés. En 2014, le magazine The Trade l'a nommé l'un des 100 plus influents. Gary Stone Incroyablement s'approchant d'un marché de 24 heures, plus tôt ce mois-ci, le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a introduit une session de négociation prolongée pour les options sur les États-Unis La volatilité des options (VIX) et les options sur les contrats à terme sur indice SampP 500 (SPX) et hebdomadaires (SPXW). En introduisant des heures de négociation prolongées, le CBOE cherche à offrir aux investisseurs étrangers la possibilité de s'exposer efficacement au marché américain (SPXSPXW) et à la volatilité des marchés américains (VIX). La session étendue fonctionne différemment de la session régulière. Les contrats à terme sous-jacents sont actifs au sein de la CBOE ETH. Les contrats à terme VIX sur le CFE (CBOE Futures Exchange) et le SampP 500 Index sur la plate-forme Globex de CME (CME Group). Les sessions élargies et régulières fonctionnent différemment. L'ETH est un environnement commercial entièrement électronique, tandis que les heures de négociation régulières sont un marché hybride de clameurs électroniques ouvertes. La session ETH a plusieurs fournisseurs de liquidités désignés, Lead Market Makers (LMM), pour les deux produits, ainsi que le traitement complexe des commandes via le CBOE Complex Order Book (COB) et l'enchère à commandes complexes (COA). L'ETH peut également permettre aux membres de soumettre des ordres appariés pour l'exécution (c'est-à-dire croiser ou bloquer) par le mécanisme de négociation appelé AIM (Mécanisme d'amélioration automatisé). Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'AIM, n'hésitez pas à contacter nos Consultants en Exécution. Les protocoles d'appariement varient en fonction du contrat d'option. Examinons d'abord le contrat d'options VIX: Les participants peuvent échanger des options mensuelles (SPX) et hebdomadaires (SPWX) sur l'indice SampP 500 pendant l'ETH. Comme les options VIX, l'ETH fonctionne différemment de RTH. Regardons les options hebdomadaires SampP 500 Index. Options mensuelles de l'indice SampP 500: Bloomberg Tradebook prend en charge la négociation de sessions prolongées CBOE avec des équipes de Execution Consultants à l'échelle mondiale. Nous sommes préoccupés par la liquidité et la possibilité pour les clients d'être exposés à un comportement prédateur pendant les heures de négociation prolongées. Ce sont les mêmes préoccupations que nous avons dans les actions des États-Unis dans la pré-commercialisation élargie. Par exemple, nous n'offrons pas d'algorithmes de chevauchement aux États-Unis avant le marché en raison du potentiel de l'ordre découvert et parcouru. Dans l'ETH, jusqu'à ce que la liquidité reprenne et que nos Consultants d'Exécution et nos Groupes de Recherche Quantitatifs comprennent le comportement de la liquidité et de l'interaction électronique, nous n'offrons que des capacités de commandes limitées. Les clients seront en mesure de passer des ordres passifs et balayages agressifs à travers leur prix limite. Les clients continueront d'avoir accès à la suite complète des algorithmes d'exécution des options Tradebooks lors de la session régulière. Remarque: Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Ce poste est rédigé à des fins éducatives et de discussion uniquement pour les investisseurs institutionnels qualifiés. Vous devez parler avec un consultant en exécution pour savoir comment utiliser les options et les algues d'exécution pour regrouper la liquidité des actions et déterminer si les options et cette stratégie conviennent à vous, à votre entreprise et à vos objectifs de placement. Le document d'information sur les risques liés aux options peut être consulté à l'adresse Web suivante: optionsclassement surpublicationscharacter-risks. jsp ou contactez-nous au 212 617 3917. Veuillez vous assurer que vous l'avez lu et compris avant de conclure des transactions d'options. Pour plus d'articles sur les changements sur le marché des options: Cliquez ici pour lire Tradebooks 24 Février post: US Options Buy-Side Behavioral Response à la liquidité Shifting Cliquez ici pour lire Tradebooks 16 mars post: Equity Traders Looking for Stock Liquidity peut le trouver dans les options Cliquez ici pour lire les livres de commerce Guide sur les avantages de Peg à la volatilité Greg Bender est un consultant en exécution de dérivés pour Bloomberg Tradebook. Il est basé à New York et est responsable de la couverture des clients buy-side et sell-side dans le monde qui négocient les marchés dérivés listés. Avant de se joindre à Bloomberg, Greg a négocié les marchés des futures et des options en tant que membre de la division COMEX de la New York Mercantile Exchange et comme membre de la Bourse américaine. Il est membre de la Market Technicians Association et est titulaire de la désignation CMT (Chartered Market Technician). John Gardner est un commerçant de produits dérivés sur actions de Bloomberg Tradebook LLC. Conseillant les clients d'achat et de vente. Avec plus de 15 ans d'expérience en négociation en tant que spécialiste en options à la Bourse américaine avec Goldman Sachs et ses filiales, John est spécialisé dans la conception, la mise en œuvre et l'analyse de stratégies simples et complexes de couverture et spéculatives. Il possède également un vaste réseau de relations avec les fournisseurs d'options, d'actions et de liquidités de l'ETF qui lui permet de créer une exécution efficace et supérieure des ordres. Gary Stone travaille chez Bloomberg depuis 2001. En tant que Chief Strategy Officer, il est responsable de la découverte de produits innovants et uniques et de la formation de relations stratégiques pour Tradebook. Il a débuté en tant qu'analyste senior avant d'être nommé Directeur de la stratégie de Trading Research en 2004, en ajoutant le développement de Tradebook à ses responsabilités en 2007. En 2014, il a été nommé parmi les 100 professionnels les plus influents sur le marché des capitaux par le magazine The Trade. Actuellement Gary fait partie du SEC8217s nouvellement formé Comité de la structure du marché des capitaux consultatifs. Extension des heures de négociation dans les options VIX Commencer lundi 3.2 La question que nous avons entendu au cours des dernières années a été 8220CBOE VIX Futures ont prolongé la négociation, quand VIX options ont Extended Trading Hours8221 Le lundi 2 mars, les Heures de négociation élargies (ETH) pour les options VIX seront lancées. Les heures de négociation seront de 2h00 à 8h15. Heure centrale (CT). Les transactions de VIX régulières reprendront à 8h30 et continueront jusqu'à 15h15. Depuis juin 2014, les heures de négociation des contrats à terme sur l'indice de volatilité CBOE (VIX) ont été augmentées à près de 24 heures par jour, cinq jours par semaine. Le volume quotidien moyen (AVQ) dans VIX Futures a été grande avec une quantité surprenante de cela en heures prolongées. Avec le volume quotidien moyen avec les options CBOE VIX étant de deux à trois fois le volume VIX futures, l'extension des heures de négociation pour atteindre plus de commerçants et d'investisseurs fait beaucoup de sens. Les bureaux de négociation en Europe ont exprimé leur enthousiasme pour la disponibilité des options VIX au cours de leurs séances de négociation régulières (I8217ve entendu par plusieurs traders asiatiques qui considèrent VIX Options comme un outil pour ajuster le risque du portefeuille à la fin de leurs séances de négociation). Contrairement à VIX Futures, n'oubliez pas que VIX Options n'inclura qu'une session matinale prolongée, 14h00. À 8:15 a. m. Heure centrale. Pour plus d'informations sur les heures de négociation étendues dans VIX, allez à cboeETH. La circulaire de réglementation CBOE RG 15-014 est disponible sur ce site. UN DERNIER COMMENTAIRE: Les heures d'ouverture prolongées dans les options de SPX devraient débuter le lundi suivant, le 9 mars.
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