Calcul De La Moyenne Mobile De La Coque

Moyenne mobile de la coque La moyenne mobile de la coque rend une moyenne mobile plus sensible tout en maintenant une lisibilité de la courbe. La formule pour le calcul de cette moyenne est la suivante: HMAi MA ((2MA (entrée, période2) 8211 MA (entrée, période)), SQRT (période)) où MA est une moyenne mobile et SQRT est la racine carrée. L'utilisateur peut modifier l'entrée (fermer), la durée de la période et le numéro de décalage. Cette définition de l'indicateur 8217s est encore exprimée dans le code condensé donné dans le calcul ci-dessous. Comment faire du commerce en utilisant la moyenne mobile de la coque La moyenne mobile de la coque est un indicateur de tendance à la traîne et peut être utilisé en conjonction avec d'autres études. Aucun signal commercial n'est calculé. Comment accéder à MotiveWave Allez dans le menu principal, choisissez Study gtMoving AveragegtHull Moyenne mobile ou allez dans le menu principal, choisissez Ajouter étude. Commencez à taper le nom de cette étude jusqu'à ce que vous le voyiez apparaître dans la liste, cliquez sur le nom de l'étude, cliquez sur OK. Important: Les informations fournies sur cette page sont strictement informatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre. Veuillez consulter notre Déclaration des risques et Déclaration de non-responsabilité. Défini par l'utilisateur, par défaut est la valeur WMA définie par l'utilisateur, la valeur par défaut est 20 shift définie par l'utilisateur, la valeur par défaut est 0 wma moyenne mobile pondérée, sqrt l'indice racine carré le nombre de barres courantes, LOE moins ou égalImportant informations légales sur l'e-mail que vous allez envoyer. En utilisant ce service, vous acceptez de saisir votre véritable adresse e-mail et de l'envoyer uniquement aux personnes que vous connaissez. Il est une violation de la loi dans certaines juridictions de faussement vous identifier dans un courriel. Toutes les informations que vous fournissez seront utilisées par Fidelity uniquement dans le but d'envoyer le courriel en votre nom. La ligne d'objet de l'e-mail que vous envoyez sera Fidelity: Votre email a été envoyé. Fonds communs de placement et placement dans les fonds communs de placement - Fidelity Investments Cliquer sur le lien ouvrirra une nouvelle fenêtre. Moyenne mobile de la coque Description Il existe de nombreux types de moyennes mobiles, la plus simple étant la moyenne mobile simple (SMA). De toutes les moyennes mobiles, le SMA lag prix le plus. Les moyennes mobiles exponentielles et pondérées ont été élaborées pour remédier à ce retard en mettant davantage l'accent sur des données plus récentes. La Moyenne mobile Hull (HMA), développée par Alan Hull, est une moyenne mobile extrêmement rapide et lisse. En fait, l'HMA élimine presque complètement le retard et parvient à améliorer le lissage en même temps. Fonctionnement de cet indicateur Une période plus longue peut être utilisée pour identifier la tendance. Si l'HMA est en hausse, la tendance dominante est en hausse, indiquant qu'il peut être préférable d'entrer des positions longues. Si la HMA est en baisse, la tendance dominante est également en baisse, indiquant qu'il peut être préférable d'entrer des positions courtes. Une période plus courte peut être utilisée pour les signaux d'entrée dans le sens de la tendance dominante. Un signal d'entrée long, lorsque la tendance dominante est en hausse, se produit lorsque le HMA tourne vers le haut et un signal d'entrée court, lorsque la tendance dominante est en baisse, se produit lorsque le HMA tourne vers le bas. Calculez une moyenne mobile pondérée avec la période n 2 et multipliez-la par 2 Calculez une moyenne mobile pondérée pour la période n et soustrayez si de l'étape 1 Calculez une moyenne mobile pondérée avec la période sqrt (n) en utilisant les données de l'étape 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) Motivations Moyennes mobiles Motivé par courrier électronique de Robert B. Je reçois cet e-mail demandant au sujet de la Moyenne mobile Hull (HMA) et. Et vous n'en avez jamais entendu parler avant. Uh. c'est vrai. En fait, quand j'ai googlé, j'ai découvert beaucoup de moyennes mobiles que je n'ai jamais entendu parler, tels que: Zéro Lag Exponentiel Moyenne mobile Wilder moyenne mobile Moyenne mobile carré Triangulaire Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile Jurik. Donc, j'ai pensé que je parlais de moyennes mobiles et. Vous aviez fait ça avant, comme ici et ici et ici et ici et. Oui, oui, mais c'était avant que je sache de toutes ces autres moyennes mobiles. En fait, les seuls avec lesquels j'ai joué étaient ceux-là, où P 1. P 2. P n sont les derniers n cours boursiers (P n étant le plus récent). Moyenne mobile simple (SMA) (P 1 P 2. P n) K où K n. Moyenne mobile pondérée (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K où K (12.n) n (n1) 2. Moyenne mobile exponentielle (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K où K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive jamais vu cette formule EMA avant. J'ai toujours thoguht c'était. Ouais, son écrit normalement différemment, mais je voulais montrer que ces trois ont des prescriptions similaires. (Voir les choses EMA ici et ici.) En effet, ils ressemblent tous: Notez que, si tous les Ps sont égaux à, disons, Po, alors la moyenne mobile est égal à Po aussi bien. Et c'est la façon dont toute moyenne qui se respecte devrait se comporter. Donc, ce qui est le mieux Définir mieux. Voici quelques moyennes mobiles, en essayant de suivre une série de prix des actions qui varient de façon sinusoïdale: les cours des actions qui suivent une courbe sinusoïdale Où avez-vous trouvé un stock comme celui-là Attention attention que les moyennes mobiles couramment utilisés (SMA, WMA Et EMA) atteignent leur maximum après la courbe sinusoïdale. Thats retard et. Mais qu'en est-il de ce type HMA. Il a l'air assez bien Ouais, et c'est de ça que nous voulons parler. Effectivement. Et qu'est-ce que 6 dans HMA (6) et je vois quelque chose appelé MMA (36) et. La patience. Moyenne mobile de la coque Nous commençons par calculer la moyenne mobile pondérée de 16 jours (WMA) comme suit: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K avec K 12. 16 136. Bien que son agréable Et smoooth, itll ont un retard plus grand que wed comme: Ainsi nous regardons le WMA de 8 jours: Je l'aime Oui, il suit les variations de prix assez bien. Mais theres plus. Alors que WMA (8) examine les prix plus récents, il a encore un retard, donc nous voyons combien la WMA a changé en passant de 8 jours à 16 jours. Cette différence ressemblerait à ceci: Dans un sens, cette différence donne une indication de la façon dont WMA est en train de changer. Nous ajoutons cette modification à notre WMA antérieure (8) pour donner: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Pourquoi l'appeler MMA Je bégaie. Quoi qu'il en soit, MMA (16) ressemblerait à ceci: Ill prendra Patience. Il y a plus. Maintenant, nous introduisons la transformation magique et obtenir. Ta-DUM C'est la coque Oui. Comme je le comprends Mais quel est le rituel magique Après avoir généré une série de MMA s impliquant les moyennes mobiles pondérées de 8 jours et 16 jours, nous regardons fixement cette séquence de nombres. Ensuite, nous calculons la WMA au cours des 4 derniers jours. Cela donne la moyenne mobile Hull que nous avons appelée HMA (4). Huh 16 jours puis 8 jours puis 4 jours. Vous lancez une pièce de monnaie pour voir combien. Vous choisissez un certain nombre de jours, comme n 16. Ensuite, vous regardez WMA (n) et WMA (n2) et calculez MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dans notre exemple, thatd être 2 WMA (8) - WMA (16). Puis vous calculez WMA (sqrt (n)) en utilisant seulement les derniers numéros sqrt (n) de la série MMA (dans notre exemple, thatd être calculer Un WMA (4), en utilisant la série MMA.) Et pour ce graphique SINE drôle Howd it do Alors wheres le feuille de calcul Im toujours travailler sur elle: MA-stuff. xls Son intéressant de voir comment les différentes moyennes mobiles réagissent aux pointes: HMA est vraiment une moyenne mobile pondérée Bien, voyons: Nous avons: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P Pour les raisons sanitaires, bien écrire ceci comme ceci: (1) (1) P MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Noter que tous les poids s'ajoutent à 1. Par ailleurs, wk 2 (136) - (1136) K pour K 1, 2. 8 et wk - (1136) K Pour K 9, 10. 16. Ensuite, en effectuant le rituel magique racine carrée (où sqrt (16) 4) nous avons (en rappelant que P 16 est la valeur la plus récente) HMA la WMA de 4 jours des MMA ci-dessus (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notant que 1234 10). Huh P 0. P -1. Quelle. Le MMA (16) utilise les 16 derniers jours, retour au prix étaient callling P 1. Si nous calculons la moyenne pondérée de 4 jours de ces MMAs, bien utiliser le MMA d'hier (et cela remonte un jour avant P 1) et la veille, le MMA remonte à 2 jours avant P 1 et le jour Avant that. Okay, donc vous êtes appeler les prix P 0. P -1 etc. etc. Tu l'as eu. Ainsi, un HMA de 16 jours utilise réellement des informations qui remontent à plus de 16 jours, à droite Vous l'avez obtenu. Mais il ya des poids négatifs pour eux anciens prix Est-ce légal La preuve est dans le. Yeah Yeah. la preuve est dans le pudding. Alors, qu'est-ce que la feuille de calcul faire À ce jour, il ressemble à ceci: (Cliquez sur l'image pour télécharger.) Vous pouvez choisir une série SINE ou une série RANDOM de prix des actions. Pour ce dernier, chaque fois que vous cliquez sur un bouton vous obtenez un autre ensemble de prix. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de jours: thats notre n. (Par exemple, nous avons utilisé n 16 pour notre exemple ci-dessus.) De plus, si vous choisissez la série SINE, vous pouvez introduire des pointes et les déplacer le long du graphique. comme ça . Notez que weve utilisé n 16 et n 36 (dans l'image de la feuille de calcul) cause n2 et sqrt (n) sont tous deux des nombres entiers. Si vous utilisez quelque chose comme n 15, alors la feuille de calcul utilise la partie INT eger de n2 et sqrt (n), à savoir 7 et 3. Donc, la Moyenne mobile Hull est la meilleure Définir mieux. Je ne sais rien à ce sujet. Il propriétaire et vous devez payer pour l'utiliser. Cependant, permet de jouer avec les moyennes mobiles. Une autre moyenne mobile Supposons que, au lieu de la moyenne mobile pondérée (où les poids sont proportionnels à 1, 2, 3.). Nous utilisons le rituel Hull magique avec la moyenne mobile exponentielle. C'est - à - dire que nous considérons que: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Oui, thats M oving A verage g immick ou M oving A verage g énérisé ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving M og e de l'a veg e Suivre attention Nous choisissons notre nombre de jours préféré, comme n 16, et calculons MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Nous pouvons jouer avec 945 et k et voir ce que nous obtenons: Par exemple, voici quelques MAgs (où ont été collé à 16 jours, mais en changeant les valeurs de 945 et k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Notez que lorsque nous choisissons k 3, nous obtenons nk 163 5.333 que nous passons au simple et simple 5.0. Pourquoi ne pas vous coller avec les choix de coques: 945 2 et k 2 Bonne idée. Mer obtenir ceci: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) ressemble à la carte avec 945 1,5 et k 3. Il ne, il doesnt goof. Encore une fois. Alors, qu'en est-il du rituel racine carrée, je le laisse comme un exercice. Pour vous Okay, en jouant avec cette chose MAg je trouve que Hulls k 2 fonctionne très bien. Si bien s'en tenir à cela. Cependant, nous obtenons souvent une moyenne assez agréable quand nous ajoutons juste un petit morceau du changement: EMA (n2) - EMA (n). En fait, ajoutez une fraction 946 de ce changement. Cela donne: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Par exemple, si nous comparons notre nombre de moyennes mobiles alors qu'elles suivent une fonction STEP, nous obtenons ceci, où nous ajoutons (pour MAg) seulement 946 12 de le changement. Ouais, mais quelle est la meilleure valeur de bêta. Définir mieux: Notez que la bêta 1 est le choix de coque. Sauf qu'ils utilisaient des EMA plutôt que des WMA. Et vous laissez de côté cette racine carrée. Euh, oui. Je l'ai oublié. Remarque . La feuille de calcul change d'heure en heure. Il ressemble à ceci quelque chose à jouer avec Je me suis une feuille de calcul qui ressemble à ceci. Cliquez sur l'image pour télécharger. Vous choisissez un stock et cliquez sur un bouton et obtenir des années de prix quotidiens. Vous choisissez soit HMA ou MAg, en changeant le nombre de jours et, pour MAg, le paramètre, et voir quand vous devriez acheter ro VENDRE. Quand Basé sur les critères Si la moyenne mobile est DOWN x de son maximum au cours des 2 derniers jours, vous ACHETEZ. (Dans l'exemple, x 1.0) Si son UP y de son minimum au cours des 2 derniers jours, vous VENDEZ. (Dans l'exemple, y 1.5) Vous pouvez modifier les valeurs de x et y. Est-il bon. Ces critères, j'ai dit que c'était quelque chose à jouer. Theres cette autre technique de lissage appelé le filtre de Hodrick-Prescott. Avec l'aide de Ron McEwan, son maintenant inclus dans cette feuille de calcul: Est-ce un bon jeu avec elle. Vous remarquerez qu'il ya un paramètre que vous pouvez changer dans la cellule M3. Et ACHETER et VENDRE des signaux.