À vendre. Omega Research System Trading and Development Club J'ai des volumes 7 - 12 disponibles à la vente. Ceux-ci ont été émis mensuellement par Omega Research coûtent 100 chacun. Chaque volume détaille 10 stratégies différentes en easylanguage qui couvrent un large éventail de techniques pour vous d'apprendre et d'élargir vos idées. Ils sont accompagnés d'un CD de sorte que vous n'avez pas à taper le code en vous-même. Vendra tous les 7 volumes pour 150. Mai 20, 2014, 3:30 am Entré en mai 2014 comment vous contacter. (0 membres et 1 invités) Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e - Copie de copyright 2001-2016 Trade2WinPour presque tous les commerçants, il ya une question tout-consommer: Comment construire une stratégie rentable Naturellement, on s'attendrait à plonger directement dans les statistiques et commencer à écraser les chiffres. Pourtant, avant de nous approfondir dans la mécanique et croyez-moi il ya beaucoup je veux parler un peu de la philosophie et, en effet, les règles derrière une bonne stratégie. Avec tous les nombres qui ont besoin d'être crunched, il est incontestablement important d'avoir une esquisse approximative de vos idées pour la construction d'une stratégie. Ce n'est qu'avec cette esquisse approximative en main que vous pouvez ensuite passer sur les traits bleus de la construction réelle d'un son, une stratégie viable. Il n'ya pas de stratégie de négociation parfaite Cela dit, permet de se hellip Une des expériences les plus enrichissantes pour un commerçant TradeStation est de ramasser un rapport de performance qui prouve leur. 12 décembre 2016, 5:00 am 0 Avec Noël à quelques semaines, j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir comment le SampP se comporte à l'époque. Le 5 décembre 2016, 5 h 00 Le 1 er novembre est presque terminé et il est souvent dit que novembre est le début d 'une période historiquement forte pour le Canada. 28 novembre 2016, 5h00 8 octobre 3 2016 5h00 4 commentaires Emotivement, il est beaucoup plus facile d'acheter sur la force que d'acheter sur la faiblesse. L'achat dans un marché en baisse se sent naturel. Vos instincts avertissent que le prix peut continuer à tomber entraînant la perte de capital. D'autre part, l'achat lorsque le marché fait de nouveaux sommets se sent plus naturel. Le prix se déplace dans votre direction et le ciel est la limite Cependant, avec tant d'autres aspects de la négociation ce qui se sent naturel ou facile est souvent l'opposé de ce que vous devriez faire. Psychologie de négociation peut faire ou briser non seulement votre état mental de l'esprit, mais votre compte de trading. Dans ce post I8217m va comparer ces deux stratégies de négociation différentes sur le marché à terme E-mini SampP et de voir lequel produit mieux hellip 26 septembre 2016 5:00 am 7 commentaires Si vous avez lu System Trader Success pendant un certain temps you8217re probablement Je connais bien la façon dont je développe les systèmes de négociation. La première étape est de trouver une idée simple pour agir comme la graine ou le noyau de votre système commercial. J'appelle cela votre concept clé. Ce concept clé est une simple observation du comportement du marché. Cette observation n'a pas besoin d'être complexe du tout. En fait, ils sont souvent très simples. Par exemple, voici un concept clé: la plupart des lacunes d'ouverture sur le marché SampP ferment si les écarts sont inférieurs à 4 points. Ce concept clé est très simple et vérifiable. C'est de cette observation que I8217ll commencent souvent à construire un hellip trading 19 septembre 2016 5:00 am 6 commentaires Dans cet article I8217m va démontrer une technique EasyLanguage pour limiter le nombre de métiers votre système commercial prendra dans une période donnée. Le plus souvent, cela est fait pour limiter le nombre de métiers d'une stratégie s'ouvrira en une seule journée. Par exemple, vous voudrez peut-être que votre stratégie de trading de jour ne prenne qu'un maximum de 20 métiers par jour. Une fois qu'il a atteint ce nombre, vous souhaitez que la stratégie de ne pas ouvrir plus de métiers jusqu'au prochain jour de bourse. Le code I8217m va écrire sera une méthode plus souple que le mot intégré TradeStation réservé, EnteriesToday. Cela fonctionne très bien dans de nombreux cas, mais que faire si vous souhaitez limiter le nombre de métiers dans le hellip 12 Septembre 2016 5:00 am 3 commentaires Dans cet article I8217m va vous présenter quelques-uns des concepts de base qui accompagnent une fin - À-tête. Ce post servira espérons deux publics. Le premier sera les individus qui tentent d'obtenir un emploi dans un fonds en tant que négociant quantitatif. La seconde sera les individus qui souhaitent essayer et mettre en place leur propre entreprise de négoce algorithmique 8220retail8221. Le commerce quantitatif est un domaine extrêmement sophistiqué de financement quantique. Il peut prendre une quantité importante de temps pour acquérir les connaissances nécessaires pour passer une entrevue ou de construire vos propres stratégies de négociation. Non seulement cela, mais il nécessite une vaste expertise en programmation, à tout le moins dans une langue comme MATLAB, R ou Python. Cependant, comme le trading hellip 29 août 2016 5:00 am 0 comments Vous avez créé un trading algo. L'Algo est rentable dans le backtester. Avant de le lâcher avec de l'argent réel, youve obtenu d'abord serrer les vis. C'est-à-dire, assurez-vous que votre algo est affiné afin qu'il puisse fournir des rendements optimaux. Theres un défi majeur devant vous. Tout d'abord, votre stratégie est assez simple. Vous pouvez passer par le processus détaillé de la construction et l'optimisation d'une stratégie, y compris l'ajustement de courbe, la corrélation, et ainsi de suite. Mais vous voulez un processus plus simple, qui va s'adapter à vos besoins modestes. Deuxièmement, vous mai pas encore maîtrisé la technique complète d'optimisation. Vous êtes toujours en train d'apprendre et vous voulez essayer avec un processus simple. Une technique que je trouve particulièrement simple dans l'optimisation hellip Beaucoup de commerçants qui essaient de négociation système ont déjà eu des difficultés à la négociation discrétionnaire ou manuelle. La plupart de ces gens finissent par reconnaître l'avantage de la négociation d'un système avec des règles bien définies 8211 un système qui a bien performé dans le passé. Il est agréable de savoir qu'une approche commerciale a toujours fonctionné, mais comme avec toutes les choses liées à la négociation, le rendement passé n'est pas une garantie de résultats futurs. Malheureusement, beaucoup de gens qui essaient systematicalgorithmicmechanicalrule-based trading pour la première fois apportent beaucoup de bagages qu'ils ont acquis de leur méthode précédente. Selon les notions préconçues qu'ils apportent dans le commerce mécanique, ces nouveaux traders systématiques peuvent rencontrer beaucoup de frustration et de problèmes. Beaucoup de fois, pour hellip FaceBook FriendsJuly 25, 2016 5:00 am 19 commentaires Vues: 15194 Wouldn8217t il serait grand d'avoir un indicateur pour vous dire quand nous sommes dans un taureau ou un marché baissier important Imaginez si vous aviez un signal clair pour sortir Le marché le 19 Janvier 2008 avant le crash du marché majeur. Ensuite, le même indicateur vous indiquait quand revenir sur le marché le 15 août 2009. Un tel indicateur vous aurait également sorti du marché lors du crash de dot-com le 11 novembre 2000. Eh bien, cet indicateur I8217m va Parler ne fait que. Vous trouverez ci-dessous le code EasyLanguage pour cet indicateur. Cet indicateur de tendance majeur a été inspiré par un article intitulé Combiner RSI avec RSI par Peter Konner, et il apparaît dans le numéro de janvier 2011 de l'analyse technique des stocks et des produits de base. Comment ça marche Nous allons commencer avec un indicateur bien connu: l'indicateur de force relative (RSI). L'objectif est d'identifier les principaux marchés haussiers et les régimes de marché baissier. Dans son article, Peter le fait simplement en utilisant un indicateur RSI sur un graphique hebdomadaire et en identifiant deux seuils uniques. Peter a remarqué que pendant les marchés haussiers le RSI est rarement inférieur à la valeur 40. Par contre, pendant un marché baissier, le RSI monte rarement au-dessus de la valeur de 60. Ainsi, vous pouvez déterminer le début et la fin des marchés bullbear lorsque le RSI croise Ces seuils. Par exemple, sur le marché baissier durant la crise financière de 2008, l'indicateur hebdomadaire du RSI n'a pas dépassé 60 avant août 2009. Cela a marqué le début d'une nouvelle tendance haussière. La tendance suivante sera signalée lorsque le RSI hebdomadaire tombe en dessous de 40. Cela est clair dans les images juste en dessous. Avec ces règles simples, vous êtes en mesure de déterminer les marchés haussiers et baissiers avec une quantité surprenante de précision étant donné le marché à terme SampP. Les deux images ci-dessous montrent le SPY ETF sur un graphique hebdomadaire. En dessous du prix est un deuxième volet avec un RSI de 12 périodes. Pourquoi un RSI de 12 périodes J'ai simplement choisi ce nombre parce qu'il représente un quart d'année de trading, si vous figure quatre semaines dans un mois. Il n'y avait rien d'optimisé sur ce nombre, il semblait juste être un point de départ logique. D'autres valeurs de lookback produiront des résultats très semblables. Dans l'image ci-dessous (cliquez pour agrandir), vous verrez le signal RSI reste au-dessus du niveau 40 pendant le marché haussier fort de la 19908217s. RSI dans le marché à bœuf ne va pas au-dessous de 40 souvent. Dans l'image ci-dessous (cliquez pour agrandir), vous verrez le signal RSI reste en dessous du niveau 60 pendant le marché baissier fort dans la crise financière de 2007-2009. Le RSI dans un marché baissier ne monte pas souvent au-dessus de 60 Comme vous pouvez le voir le RSI semble faire un travail assez décent de diviser le marché en régimes de taureau et d'ours. Vous remarquerez également que l'indicateur RSI peint en rouge quand il passe en dessous de 40 et ne revient à un bleu clair que lorsqu'il s'élève au-dessus de 60. Ce sont ces seuils critiques qui mettent en évidence un tournant significatif sur le marché qui peut se produire. Modification RSI J'ai personnellement trouvé le signal RSI un peu agité. J'ai décidé de faire deux modifications pour aider à lisser le signal RSI brut. Premièrement, l'entrée dans l'indicateur RSI a été modifiée en prenant la moyenne des valeurs haute, basse et proche. La valeur RSI est également lissée avec une moyenne mobile exponentielle de 3 périodes. Le code EasyLanguage résultant ressemble à ceci: RSIMod RSI ((chl) 3, RSIPeriod) Signal Xaverage (RSIMod, 3) Ces deux modifications vont lisser notre ligne de signal RSI. Ensuite, je veux tester la période de rétrospection RSI. Pour ce faire je crée une stratégie simple en utilisant EasyLanguage. J'ouvre une position longue lorsque le RSI passe au-dessus de la valeur 60 et vend peu quand il passe sous la valeur 40. La stratégie est toujours sur le marché soit aller long ou court. Tout comme une note de côté, le système I8217m développement n'est pas nécessairement un système commercial. Au lieu de cela, il est un indicateur pour aider à déterminer le régime du marché: le taureau ou l'ours. Bien que j'utilise le mot 8220strategy8221, it8217s n'est pas un système commercial. Essai des périodes de réflexion I8217m curieux de voir comment cette stratégie se tient à plusieurs périodes de retour. Idéalement, la stratégie a doit être assez robuste pour produire des résultats solides sur une gamme de périodes de retour. Pour tester cet aspect de la stratégie I8217m va utiliser TradeStation8217s optimisation fonctionnalité pour optimiser la période de retour sur les valeurs 2-24. Le premier graphique est la période de recul (axe des abscisses) par rapport au bénéfice net (axe des ordonnées). Période de relance vs bénéfice net Le graphique ci-dessus montre un profit en hausse à mesure que la période de retour augmente de 5 à 17. Ensuite, elle commence à tomber. Nous voyons cela d'un angle différent: facteur de profit. Le graphique suivant est la période de retour (axe x) par rapport au facteur de profit (axe y). Période de réflexion vs facteur de profit Nous voyons une image similaire, mais il ya plus d'une région stable entre 16-24. Je pense que, entre ces valeurs, nous pourrions trouver une bonne période de réflexion. Quand j'ai regardé à l'origine ce concept en arrière en 2011, j'ai choisi 16 comme valeur. Je ne me souviens pas pourquoi je l'ai fait, mais il n'est certainement pas un aperçu, et j'ai décidé de continuer à utiliser cette valeur pour cet article. Si je commence à zéro, je peux choisir une valeur de 20, qui est à mi-chemin entre 16 et 24. N'hésitez pas à expérimenter vous-même. Le point principal ici est le suivant: toutes les valeurs produisent des résultats positifs et une large gamme de valeurs à l'extrémité supérieure de notre échelle génèrent de très bons résultats (facteur de profit élevé et profit élevé). Cela m'amène à croire que cet indicateur est robuste pour signaler les changements majeurs du marché. Environnement de test J'ai décidé de tester la stratégie sur l'indice de trésorerie SampP remontant à 1960. Les hypothèses suivantes ont été faites: Taille du compte de départ de 100.000. Les dates d'essai sont de 1960 à septembre 2015. Le nombre d'actions échangées sera basé sur l'estimation de la volatilité et ne risque pas plus de 5 000 par transaction. La volatilité est estimée avec un calcul de 40 ATR de 20 semaines sur trois semaines. Ceci est fait pour normaliser le montant du risque par commerce. La PampL n'est pas cumulée avec l'avoir de départ. Il n'ya pas de déductions pour les commissions et le glissement. Aucun arrêt n'a été utilisé. En appliquant ceci à l'indice de trésorerie SampP, nous obtenons les résultats globaux suivants. Notez que le côté court perd de l'argent. J'imagine que cela nous dit au cours de la vie du marché, il ya un fort biais ascendant. Je suppose aussi que depuis 2000, le côté court produit probablement un profit, mais je n'ai pas testé cette idée. Voici la courbe d'équité de la stratégie. Voici à quoi ressemble la stratégie lorsqu'elle est appliquée au tableau des prix au cours des dernières années. Vous remarquerez aussi que j'ai peint les barres de prix basées sur le signal RSI. Des barres de prix bleu clair signifient que nous sommes dans un marché haussier et que les barres de prix rouges signifient que nous sommes dans un marché baissier. Vous pouvez clairement voir comment l'indicateur RSI définit le marché baissier financier et rentre au début du nouveau marché haussier en 2009. À l'aide de cet indicateur nous arrivons avec les tournants suivants pour les principaux marchés haussiers et baissiers pour les indices américains. L'explosion de la bulle des points-com s'est produite en 2000 et nous sommes sortis le 11 novembre 2000. L'indicateur nous dit ensuite d'aller le long du 7 juin 2003. Nous monterons alors tout cela jusqu'à la crise financière sortir de Le marché le 19 janvier 2008. Puis, le 15 août 2009, nous allons longtemps. Un signal a échoué survenu au milieu de 2011. Globalement, pas trop mal Comment cet indicateur peut-il vous aider En regardant ces dates, nous voyons qu'ils sont assez précis pour capturer les principaux régimes de taureaux et d'ours des indices boursiers américains. Comment peut-il être utilisé dans votre commerce Peut-être vous pouvez utiliser cela comme une base pour une stratégie à long terme swing. Peut-être est-ce un indicateur pour vous faire savoir quand aller longtemps ou liquider vos positions au sein de votre 401 (k) et d'autres comptes de retraite. Ou peut-être si vous êtes un commerçant discrétionnaire, vous pouvez utiliser ceci pour se concentrer sur la prise de métiers dans la direction principale de l'indicateur. Peut-être que lorsque l'indicateur RSI signale un marché haussier, vous voudrez peut-être voir cela comme une autre confirmation ou feu vert pour poursuivre la stratégie d'investissement que vous préférez. Quoi qu'il en soit, je pensais que c'était une façon intéressante et nouvelle regardant l'indicateur RSI. Bien sûr, nous n'avons que 32 signaux au cours des 53 dernières années. Ce n'est guère un échantillon représentatif si nous parlons de statistiques. Cependant, étant donné la nature robuste de la période de repli et la courbe ascendante des capitaux propres depuis 1960, cet indicateur peut valoir la peine d'être surveillé. Où en sommes-nous? Cet indicateur signalé un marché haussier au début de la semaine du 18 Juillet 2016. Le précédent signal Bear a été le 29 août 2015. Ce signal d'ours bloqué dans certains gains agréables, mais finalement s'est avéré être un faux signal . Vous trouverez ci-dessous un graphique avec l'historique le plus récent de cet indicateur. TradeStation 9.1 ELD (stratégie, indicateurs, paintbar) TradeStation 9.1 Code de stratégie WorkSpace comme fichier texte 31 août 2016 9:32 am I8217m pas trop familier avec RSI roller-coaster, mais brièvement la regarder il ya quelques similitudes, mais ils sont complètement différents dans Portée et intention. Le RSI hebdomadaire n'est pas une stratégie commerciale exactement. It8217s un indicateur de tendance à long terme BullishBearish. Il semble que le roller-coaster est plus d'un système de négociation moyenne inversée avec des objectifs d'arrêts et de profit. Le RSI hebdomadaire n'a pas de but ou de cible. Le RSI hebdomadaire est plus un indicateur, pas un système commercial. Bien sûr, vous pourriez le transformer en un système commercial à long terme, si vous le souhaitez. En fin de compte, RSI hebdomadaire affiche des mouvements importants du marché qui peut durer des années. Il s'agit d'un indicateur de tendance qui pourrait servir de base à une tendance à long terme suivant la stratégie. RSI Roller-coaster met en lumière à moyen terme contre tendance films qui pourraient durer des semaines. Il s'agit d'une stratégie de contre-tendance. Donc, il ya des différences importantes entre eux. Septembre 18, 2016 5:32 pm Merci Jeff, vient de tomber sur ce site et l'aimer. Est-il possible d'exécuter le backtest étant 100 entièrement investi pendant le mode Bull et en 100 pendant le mode Bear. J'aimerais voir des retours par rapport à SampP. Cela peut être un excellent système pour 401k. Merci encore. Octobre 1, 2016 10:33 am I8217ve été messing autour de cette formule et aussi en utilisant le RSI (2) sur le quotidien. Ce que j'ai déterminé et trouvé est il ya une faille dans backtesting en utilisant un 8220fixed8221 nombre de contrats. Les bonnes nouvelles, le résultat final devrait être beaucoup mieux. J'ai testé en utilisant 1000 actions acheter et de tenir sur MSFT remontant à 1984. J'ai fait 57.000. Semblait mal pour un stock qui montait tellement. Ce que j'ai trouvé, puisque le prix de départ était de 0,1, je n'ai commencé avec 100 valeur d'actions pour 100 000 compte. Construire des systèmes commerciaux rentables
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